เจาะลึก Risk reward Ratio ทำไมถึงสำคัญต่อการเทรดหุ้นและ Forex

เทรดเดอร์หลายท่านมีความเข้าใจว่า ในการจะประสบความสำเร็จในการเทรดนั้นจำเป็นที่จะต้องเทรดให้มีความแม่นยำ (Win Rate สูงๆ) แต่ความเป็นจริงแล้ว การที่ระบบเทรดเรามีความแม่นยำ ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะได้กำไรเสมอไป แต่เราจะต้องดูที่สัดส่วน Risk Reward Ratio ของระบบเทรดของเราด้วย โดยในบทความนี้ ทาง STARTRADER จะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Risk Reward Ratio กันมากขึ้น

Risk Reward Ratio เป็นอัตราส่วนระหว่างระยะกำไรที่ทำได้ ต่อ ระยะขาดทุนที่เสียไป  ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวอาจเป็นจำนวนเงิน หรือระยะ Point ก็ได้ ทั้งนี้ อัตราส่วนที่กล่าวไป เราจะใช้อัตราส่วนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากค่าสถิติของระบบเทรดของเรา ซึ่งค่าสถิติที่ว่านี้ อาจเกิดจากการเทรดจริง หรือการ Back Test ก็ได้ แต่หากให้แนะนำ ก็ควรเป็นค่าที่เกิดจากการ Backtest เนื่องจากเราจะสามารถทดสอบในสถานการณ์ได้หลากหลายมากกว่า โดยการ Backtest ที่ดีนั้นควรจะ Backtest ให้ได้จำนวนเทรดมากที่สุดเท่าที่ทำได้ และ ควรจะ Backtest ให้คลอบคลุมกับทุกสภาวะตลาดที่เป็นไปได้

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 3

ประโยชน์ที่สำคัญของการเข้าใจเรื่อง Risk Reward Ratio ก็คือการที่จะช่วยให้เราจะเข้าใจว่าระบบเทรดของเราจะสามารถอยู่รอดในระยะยาวได้หรือไม่ ซึ่งการที่เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นนี้ได้ เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า Win Rate ก่อน

ความหมายของ Win Rate

Win Rate คือ % การเทรดชนะของเรา ซึ่งโดยทั้วไปแล้ว การเทรดชนะ ก็คือ การเทรดที่มีกำไรนั่นเอง โดยสูตรการหา Win rate สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง

วิธีคำนวน

คำว่า Win rate เท่ากับ 60 % หมายความว่า ในการเทรด 100 ครั้ง โดยเฉลี่ยแล้วจะมี 60 ครั้งที่เราเทรดได้กำไร หรืออาจกล่าวได้ว่า ในการเทรด 1,000 ครั้ง โดยเฉลี่ยแล้วจะมี 600 ครั้งที่เราเทรดได้กำไรนั่นเอง

ความสัมพันธ์ระหว่าง Win Rate กับ Risk Reward Ratio

หากเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Win Rate กับ Risk Reward Ratio  เราอาจสรุปได้ว่า หาก Win rate น้อย เราก็จำเป็นที่จะต้องทำระบบเทรดของเราให้กำไรโดยเฉลี่ย  มากกว่า ขาดทุนโดยเฉลี่ยมากๆ (Reward > Risk มากๆ) ระบบเทรดของเราถึงจะสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว ในทางกลับกัน หากระบบเทรดของเรามี Win rate ที่สูง ก็ไม่จำเป็นที่กำไรโดยเฉลี่ย จะมากกว่าขาดทุนโดยเฉลี่ยมากๆก็ได้ โดยเราสามารถดูความสัมพันธ์ระหว่าง Risk Reward Ratio กับ Breakeven Winrate ได้ตามรูปด้านล่าง

จากรูปจะเห็นว่าหากระบบเทรดของเรามี Risk : Reward โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 50 :1 หากเราต้องการให้ระบบของเรา Breakeven (เท่าทุน) ระบบเทรดของเราก็จะต้องมี Winrate ถึง 98 % ซึ่งหมายถึงว่าในการเทรด 100 ครั้ง เราผิดได้ไม่เกิน 2 ครั้งเลยทีเดียว โดยอย่าลืมว่านี่เป็นการเทรดที่ทำให้เท่าทุนเท่านั้น แต่ถ้าเราต้องการกำไร ระบบเทรดของเราก็จะต้องมีค่า Win rate ที่สูงกว่า 98 % ไปอีก ทั้งนี้ หาก Risk : Reward ลดลงมา ก็จะอาศัย Win rate ที่น้อยลงมาด้วย

สรุป

ความแม่นยำในการเทรด (Win rate) ไม่ใช่สิ่งเดียวที่กำหนดความอยู่รอดในระยะยาวของระบบเทรดของเรา หากแต่เราจะต้องพิจารณาเรื่องสัดส่วนระหว่าง Risk : Reward ของระบบเทรดของเราด้วย โดยถ้า Reward โดยเฉลี่ยมีขนาดมากกว่า Risk โดยเฉลี่ย เป็นจำนวนมากแล้ว ระบบเทรดของเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีความแม่นยำมากในการที่จะอยู่รอดในระยะยาว ในทางกลับกัน หากระบบเทรดของเรา มี Risk โดยเฉลี่ย ที่มากกว่า Reward โดยเฉลี่ยจำนวนมาก ระบบเทรดของเราก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยความแม่นยำในการเทรด ในการอยู่รอดระยะยาวนั่นเอง

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด